Сравнение IRSOX с DRIQX
IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) and DRIQX (Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IRSOX returned 11.10%/yr vs 4.82%/yr for DRIQX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRSOX charges 0.23%/yr vs 0.17%/yr for DRIQX.
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и DRIQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у DRIQX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции DRIQX по среднегодовой доходности: 11.10% против 4.82% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.10%
DRIQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам IRSOX и DRIQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 10.89% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
DRIQX Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund | 4.11% | 8.83% | 5.47% | 8.17% | -14.79% | 7.79% | 14.31% | 14.08% | -4.20% | 7.82% |
Correlation
The correlation between IRSOX and DRIQX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between IRSOX and DRIQX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSOX vs. DRIQX — Ранг доходности на риск
IRSOX
DRIQX
Сравнение IRSOX c DRIQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | DRIQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.68 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 11.64 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | DRIQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.39 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и DRIQX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки DRIQX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и DRIQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSOX | DRIQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -19.86% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -3.47% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -6.08% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -19.86% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -19.86% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.26% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -3.89% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.79% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и DRIQX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSOX | DRIQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.32% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 3.18% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 4.25% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 7.05% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 6.58% | +8.22% |
Сравнение комиссий IRSOX и DRIQX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DRIQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и DRIQX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности DRIQX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIQX Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund | 4.77% | 4.95% | 4.53% | 4.28% | 6.51% | 4.54% | 3.76% | 2.05% | 2.23% | 1.66% | 1.37% | 0.00% |
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 12.36% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IRSOX and DRIQX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRSOX has higher volatility (3.34%) compared to DRIQX (1.32%). In terms of maximum drawdown, IRSOX dropped -31.25% vs DRIQX's -19.86%.
IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRSOX и DRIQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор