Сравнение IRSAX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
IRSAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSAX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSAX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 3.62% | 7.28% | 23.62% | 9.53% | -25.47% | 43.57% | -3.51% | 24.13% | -5.69% | 5.29% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSAX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции IRSAX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 6.72% против 4.46% соответственно.
IRSAX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 6.72%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSAX и GRIFX
IRSAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
IRSAX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
IRSAX
GRIFX
Сравнение IRSAX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSAX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 3.72 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.97 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.01 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между IRSAX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSAX и GRIFX
Дивидендная доходность IRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 23.94% | 24.77% | 29.95% | 9.61% | 34.76% | 13.03% | 1.81% | 9.69% | 7.51% | 12.71% | 10.34% | 5.88% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок IRSAX и GRIFX
Максимальная просадка IRSAX за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSAX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -14.29% | -57.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -3.61% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -14.29% | -23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | -14.29% | -26.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -4.02% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -3.38% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.83% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSAX и GRIFX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 0.88% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 2.48% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 4.58% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 5.56% | +23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 4.62% | +21.00% |