PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSAX с GREZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSAX с GREZX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) and GREZX (GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, IRSAX returned 7.64%/yr vs 4.11%/yr for GREZX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IRSAX charges 1.20%/yr vs 1.12%/yr for GREZX.

Доходность

Сравнение доходности IRSAX и GREZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRSAX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у GREZX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции IRSAX превзошли акции GREZX по среднегодовой доходности: 7.64% против 4.11% соответственно.

IRSAX

1 день
0.76%
1 месяц
-0.41%
С начала года
14.61%
6 месяцев
14.97%
1 год
19.00%
3 года*
18.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
7.64%

GREZX

1 день
0.80%
1 месяц
-0.27%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.09%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSAX и GREZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		14.61%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%24.13%-5.69%5.29%
GREZX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund		9.14%8.53%2.87%11.06%-27.58%27.23%-4.84%24.44%-4.88%10.74%

Correlation

The correlation between IRSAX and GREZX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.95

The correlation between IRSAX and GREZX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с IRSAX:
IRSAX с PFFRIRSAX с DDVIXIRSAX с CXHYXIRSAX с FRESXIRSAX с DEVLXIRSAX с CREMXIRSAX с DCCIX
Часто сравнивают с GREZX:
GREZX с AIQGREZX с FRINXGREZX с GGBZXGREZX с GGEYXGREZX с GMGZXGREZX с GGBFXGREZX с GEQYX

Доходность на риск

IRSAX vs. GREZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GREZX
Ранг доходности на риск GREZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREZX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREZX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREZX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSAX c GREZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRSAXGREZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.04

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.47

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.25

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

4.58

+4.83

IRSAX vs. GREZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSAX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа GREZX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSAX и GREZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRSAX и GREZX

Максимальная просадка IRSAX за все время составила -72.03%, что меньше максимальной просадки GREZX в -77.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSAX и GREZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSAXGREZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-77.41%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-9.94%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-17.37%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-34.97%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-40.52%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.00%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-18.45%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.70%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSAX и GREZX

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSAXGREZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.03%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.11%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.97%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

15.86%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

17.24%

+8.40%

Сравнение комиссий IRSAX и GREZX

IRSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GREZX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSAX и GREZX

Дивидендная доходность IRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.99%, что больше доходности GREZX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREZX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund		3.19%3.63%2.39%2.97%0.57%4.32%2.36%7.50%4.40%3.94%4.33%6.51%
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		20.99%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IRSAX and GREZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRSAX has higher volatility (4.84%) compared to GREZX (4.03%). In terms of maximum drawdown, IRSAX dropped -72.03% vs GREZX's -77.41%.

IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSAX и GREZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор