PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGJX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGJX с CTIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).

IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		-6.40%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%4.79%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.

IRGJX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-9.70%
1 год
8.46%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.16%

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с QGROIRGJX с IPHYXIRGJX с IEOSXIRGJX с BFGIXIRGJX с BARIXIRGJX с IEDAXIRGJX с IIBAX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с BMDSXCTIGX с MGOYXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с EISMXCTIGX с HFCSX

Сравнение комиссий IRGJX и CTIGX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.

CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRGJX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGJXCTIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.37

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.93

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.51

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

12.62

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGJXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.37

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Корреляция

Корреляция между IRGJX и CTIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и CTIGX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности CTIGX в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		15.26%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и CTIGX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и CTIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGJXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-46.26%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-11.56%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-46.26%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-6.37%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-19.05%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

3.21%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и CTIGX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) составляет 6.91%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGJXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

12.85%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

20.84%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

28.76%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

26.85%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

29.11%

-7.07%