Сравнение IRGIX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 3.72% против 4.44% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и IVRSX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
IRGIX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
IRGIX
IVRSX
Сравнение IRGIX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.29 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.54 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.17 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 0.56 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и IVRSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и IVRSX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и IVRSX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -73.77% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.85% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -34.51% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -45.19% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -9.36% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -11.97% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.71% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и IVRSX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.68% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.54% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.23% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 18.01% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 19.65% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 21.54% | -3.72% |