Сравнение IRGIX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 3.72% против 5.31% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и FRIRX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
IRGIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
IRGIX
FRIRX
Сравнение IRGIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.14 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 4.76 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.79 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и FRIRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и FRIRX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и FRIRX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -34.50% | -34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -4.30% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -18.18% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -34.50% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -2.71% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -3.30% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.03% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и FRIRX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 1.66% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 2.84% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 4.91% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 6.53% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 9.49% | +8.33% |