Сравнение IRFIX с RRRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX).
IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. RRRRX управляется DWS. Фонд был запущен 1 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IRFIX и RRRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRFIX и RRRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -3.17% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 4.25% | -0.72% | 6.11% | 12.35% | -27.32% | 43.02% | -4.84% | 29.66% | -3.21% | 6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IRFIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у RRRRX с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям RRRRX по среднегодовой доходности: 2.69% против 5.08% соответственно.
IRFIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.69%
RRRRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRFIX и RRRRX
IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RRRRX в 0.61%.
Доходность на риск
IRFIX vs. RRRRX — Ранг доходности на риск
IRFIX
RRRRX
Сравнение IRFIX c RRRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRFIX | RRRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.15 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.31 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.29 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 1.12 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRFIX | RRRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.15 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.17 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IRFIX и RRRRX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRFIX и RRRRX
Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности RRRRX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.37% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 2.43% | 2.02% | 2.77% | 1.82% | 4.44% | 7.68% | 3.53% | 7.94% | 4.56% | 4.97% | 12.39% | 13.74% |
Просадки
Сравнение просадок IRFIX и RRRRX
Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что меньше максимальной просадки RRRRX в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и RRRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRFIX | RRRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -74.05% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.03% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -34.31% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -41.14% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -10.32% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -12.61% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.08% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRFIX и RRRRX
Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRFIX | RRRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.58% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.17% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 15.97% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.53% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 20.64% | -5.05% |