PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRFIX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRFIX и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-3.17%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 2.69% против 8.14% соответственно.

IRFIX

1 день
1.72%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.82%
1 год
15.07%
3 года*
4.40%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
2.69%

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с ARIIXIRFIX с LPXZXIRFIX с REACX
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX

Сравнение комиссий IRFIX и PJEZX

И IRFIX, и PJEZX имеют комиссию равную 1.00%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund

Доходность на риск

IRFIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXPJEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.48

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.76

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.70

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

3.00

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXPJEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.48

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.34

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между IRFIX и PJEZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и PJEZX

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.37%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и PJEZX

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRFIXPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-43.43%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.12%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-34.60%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-43.43%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-5.65%

-13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-8.19%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.05%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и PJEZX

Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRFIXPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.01%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.49%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

17.06%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

18.93%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

21.15%

-5.56%