PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с IGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRFIX с IGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRFIX (Cohen & Steers International Realty Fund) and IGR (CBRE Global Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, IRFIX returned 2.61%/yr vs 5.67%/yr for IGR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRFIX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for IGR.

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и IGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у IGR с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям IGR по среднегодовой доходности: 2.61% против 5.67% соответственно.

IRFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.95%
1 год
7.06%
3 года*
5.34%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
2.61%

IGR

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
7.06%
1 год
2.51%
3 года*
10.13%
5 лет*
0.19%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRFIX и IGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-0.55%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund		9.93%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%

Correlation

The correlation between IRFIX and IGR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2005 г.

0.52

The correlation between IRFIX and IGR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

CBRE Global Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с LPXZXIRFIX с REACXIRFIX с ARIIX
Часто сравнивают с IGR:
IGR с HAUSIGR с IVRSXIGR с MEGIIGR с FIKLXIGR с GRIFXIGR с OIGR с VNQ

Доходность на риск

IRFIX vs. IGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
IGR
Ранг доходности на риск IGR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c IGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXIGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.14

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.32

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.16

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

0.39

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. IGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа IGR равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и IGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXIGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.14

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.16

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и IGR

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что меньше максимальной просадки IGR в -87.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и IGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRFIXIGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-87.17%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-16.14%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-29.54%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-47.61%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-54.29%

+14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-12.50%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.66%

-24.50%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

6.48%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и IGR

Текущая волатильность для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) составляет 3.87%, в то время как у CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRFIXIGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.37%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

14.65%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

18.61%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

24.77%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

24.47%

-8.79%

Сравнение комиссий IRFIX и IGR

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IGR в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и IGR

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности IGR в 15.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund		15.93%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.20%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%

Часто задаваемые вопросы

IRFIX and IGR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGR has higher volatility (6.37%) compared to IRFIX (3.87%). In terms of maximum drawdown, IRFIX dropped -70.13% vs IGR's -87.17%.

IRFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRFIX и IGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор