Сравнение IRFIX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IRFIX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRFIX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -3.17% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IRFIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 2.69% против 4.46% соответственно.
IRFIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.69%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRFIX и GRIFX
IRFIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
IRFIX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
IRFIX
GRIFX
Сравнение IRFIX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRFIX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.65 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.94 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 3.72 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRFIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.65 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.67 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.97 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.01 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между IRFIX и GRIFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRFIX и GRIFX
Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.37% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок IRFIX и GRIFX
Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRFIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -14.29% | -55.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -3.61% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -14.29% | -24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -14.29% | -25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -4.02% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -3.38% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 0.83% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRFIX и GRIFX
Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRFIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 0.88% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 2.48% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 4.58% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 5.56% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 4.62% | +10.97% |