PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с BRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRFIX с BRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX).

IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRFIX и BRIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-3.17%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.12%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-11.02%

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у BRIIX с доходностью 1.12%.

IRFIX

1 день
1.72%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.82%
1 год
15.07%
3 года*
4.40%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
2.69%

BRIIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.14%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.62%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

Baron Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с ARIIXIRFIX с LPXZXIRFIX с REACX
Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO

Сравнение комиссий IRFIX и BRIIX

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BRIIX в 1.08%.

BRIIX
Baron Real Estate Income Fund
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund

Доходность на риск

IRFIX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXBRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.37

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.61

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.53

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

2.34

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BRIIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXBRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.37

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.24

Корреляция

Корреляция между IRFIX и BRIIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и BRIIX

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности BRIIX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.37%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.60%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и BRIIX

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и BRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRFIXBRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-37.06%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.70%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-32.86%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-5.92%

-13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-8.75%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.89%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и BRIIX

Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRFIXBRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.77%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.05%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

15.94%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

18.33%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

20.72%

-5.13%