PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IREG с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IREG и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IREG показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у LEGR с доходностью 9.24%.


IREG

1 день
-7.71%
1 месяц
-15.58%
С начала года
15.19%
6 месяцев
-7.34%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LEGR

1 день
-1.93%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.32%
3 года*
22.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IREG и LEGR


Correlation

The correlation between IREG and LEGR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Доходность на риск

IREG vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IREG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IREG c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IREGLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

IREG vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IREG и LEGR

Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и LEGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IREGLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-36.12%

-43.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.09%

-4.26%

-49.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.16%

-6.59%

-37.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IREG и LEGR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IREGLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

207.96%

14.54%

+193.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

207.96%

17.09%

+190.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

207.96%

20.33%

+187.63%

Сравнение комиссий IREG и LEGR

IREG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IREG и LEGR

IREG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IREG
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
1.71%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы


IREG and LEGR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IREG.

LEGR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for IREG.

IREG is categorized as Leveraged Equities, while LEGR is Blockchain. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IREG and 0.65% for LEGR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IREG и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор