PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с RBOD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBO с RBOD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L).

IRBO и RBOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. RBOD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и RBOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBO и RBOD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-3.35%17.09%5.85%39.67%-34.48%20.91%39.70%38.35%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у RBOD.L с доходностью -3.35%.

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

RBOD.L

1 день
5.67%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.80%
1 год
21.92%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IUIT.LRBOD.L с SWDA.LRBOD.L с QQQRBOD.L с QCLN

Сравнение комиссий IRBO и RBOD.L

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии RBOD.L в 0.40%.

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Доходность на риск

IRBO vs. RBOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c RBOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBORBOD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.91

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.41

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.36

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

4.77

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. RBOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа RBOD.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и RBOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBORBOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.91

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между IRBO и RBOD.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и RBOD.L

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.36%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и RBOD.L

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки RBOD.L в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и RBOD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBORBOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-44.50%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-15.42%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-44.50%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-10.13%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-12.35%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.38%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и RBOD.L

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBORBOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

9.13%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

16.62%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

24.03%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

23.32%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

23.43%

+3.99%