PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RBOD.L с SWDA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
7.11%
RBOD.L
SWDA.L

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 19.45%.


RBOD.L

С начала года

3.75%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

2.64%

1 год

19.01%

5 лет (среднегодовая)

10.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWDA.L

С начала года

19.45%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

8.33%

1 год

25.11%

5 лет (среднегодовая)

12.49%

10 лет (среднегодовая)

12.31%

Основные характеристики


RBOD.LSWDA.L
Коэф-т Шарпа0.982.42
Коэф-т Сортино1.423.40
Коэф-т Омега1.181.46
Коэф-т Кальмара0.854.02
Коэф-т Мартина3.5017.73
Индекс Язвы5.11%1.38%
Дневная вол-ть18.36%10.07%
Макс. просадка-44.50%-25.58%
Текущая просадка-7.59%-0.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RBOD.L и SWDA.L

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.


RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
График комиссии RBOD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RBOD.L и SWDA.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RBOD.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RBOD.L, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.982.39
Коэффициент Сортино RBOD.L, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.423.31
Коэффициент Омега RBOD.L, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.44
Коэффициент Кальмара RBOD.L, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.853.48
Коэффициент Мартина RBOD.L, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.5015.05
RBOD.L
SWDA.L

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.39
RBOD.L
SWDA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и SWDA.L

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
0.42%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и SWDA.L

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.59%
-2.30%
RBOD.L
SWDA.L

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и SWDA.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89%
3.14%
RBOD.L
SWDA.L