PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с IWFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с IWFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index, while IWFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by New York Life. IQSI is passively managed, while IWFG is actively managed. Over the past 3 years, IQSI returned 15.69%/yr vs 23.23%/yr for IWFG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for IWFG.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и IWFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у IWFG с доходностью 2.57%.

IQSI

1 день
0.61%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.88%
1 год
19.13%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

IWFG

1 день
0.49%
1 месяц
4.54%
С начала года
2.57%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.70%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и IWFG

2026 (YTD)2025202420232022
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.93%26.95%4.84%16.21%6.90%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		2.57%14.33%37.56%38.40%3.75%

Correlation

The correlation between IQSI and IWFG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.65

The correlation between IQSI and IWFG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и IWFG

Секторы
IQSI
IWFG

Финансовые услуги

22.2%
4.8%

Промышленность

16.8%
7.5%

Технологии

15.9%
52.4%

Здравоохранение

13.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
11.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
13.3%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

0.9%

-

Финансовые услуги

IQSI
22.2%
IWFG
4.8%

Промышленность

IQSI
16.8%
IWFG
7.5%

Технологии

IQSI
15.9%
IWFG
52.4%

Здравоохранение

IQSI
13.2%
IWFG
5.5%

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
IWFG
11.0%

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.0%
IWFG

-

Сырьевые материалы

IQSI
5.6%
IWFG

-

Коммуникационные услуги

IQSI
4.1%
IWFG
13.3%

Коммунальные услуги

IQSI
4.0%
IWFG
4.0%

Недвижимость

IQSI
2.3%
IWFG

-

Энергетика

IQSI
0.9%
IWFG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF
Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с QAIIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MIIWFG с ACSI

Доходность на риск

IQSI vs. IWFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c IWFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSIIWFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.71

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.06

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.58

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

1.70

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. IWFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IWFG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и IWFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSIIWFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.71

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.17

-0.66

Просадки

Сравнение просадок IQSI и IWFG

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки IWFG в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и IWFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSIIWFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-21.97%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-20.20%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-21.97%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.32%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.13%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

6.89%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и IWFG

IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IQSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSIIWFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.86%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.58%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

16.49%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

20.47%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

20.47%

-1.47%

Сравнение комиссий IQSI и IWFG

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWFG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и IWFG

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как IWFG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.49%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSI and IWFG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSI has higher volatility (4.75%) compared to IWFG (3.86%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs IWFG's -21.97%.

On 3-year performance, IWFG leads with 23.23% vs 15.69% for IQSI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWFG has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 23.23% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for IWFG.

IQSI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for IWFG.

IQSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IWFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.46% for IWFG.

IQSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и IWFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор