PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSA.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSA.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.DE показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.


IQSA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.81%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.39%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.45%
10 лет*

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.DE и FWEA.DE


2026 (YTD)202520242023
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
14.81%9.64%29.92%10.32%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
10.64%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between IQSA.DE and FWEA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between IQSA.DE and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

IQSA.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQSA.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.18

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

13.52

+4.71

IQSA.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.DE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQSA.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.51

-0.57

Просадки

Сравнение просадок IQSA.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и FWEA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSA.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-17.48%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-8.28%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.81%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-1.86%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.95%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.DE и FWEA.DE

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеют волатильность 3.32% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSA.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.36%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

8.93%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.45%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

12.72%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

12.72%

+4.02%

Сравнение комиссий IQSA.DE и FWEA.DE

IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.DE и FWEA.DE

Ни IQSA.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IQSA.DE and FWEA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор