Сравнение IQSA.DE с FWEA.DE
IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds from Invesco. IQSA.DE is actively managed, while FWEA.DE is passively managed. Over the past year, IQSA.DE returned 28.39% vs 25.98% for FWEA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и FWEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.
IQSA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- —
FWEA.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSA.DE и FWEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.81% | 9.64% | 29.92% | 10.32% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 10.64% | 17.53% | 19.21% | 8.62% |
Correlation
The correlation between IQSA.DE and FWEA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between IQSA.DE and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск
IQSA.DE
FWEA.DE
Сравнение IQSA.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSA.DE | FWEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 3.18 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 13.52 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSA.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и FWEA.DE
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и FWEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -17.48% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -8.28% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.81% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -1.86% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.95% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и FWEA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеют волатильность 3.32% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.36% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.93% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 11.45% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 12.72% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 12.72% | +4.02% |
Сравнение комиссий IQSA.DE и FWEA.DE
IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.DE и FWEA.DE
Ни IQSA.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSA.DE and FWEA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.
Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.20% for FWEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и FWEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор