PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с NETL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQRA с NETL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL).

IQRA и NETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IQRA и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQRA и NETL

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		4.49%12.42%5.58%2.36%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		5.36%6.05%-1.08%5.72%

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 5.36%.

IQRA

1 день
1.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NETL

1 день
0.63%
1 месяц
-7.51%
С начала года
5.36%
6 месяцев
2.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с FPROIQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с DFGRIQRA с VNQIQRA с VNQIIQRA с JPRE
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с VICINETL с SPHDNETL с PLDNETL с AMT

Сравнение комиссий IQRA и NETL

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.

IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF

Доходность на риск

IQRA vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRANETLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.23

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.43

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.40

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

1.43

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа NETL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRANETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.23

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.17

+0.50

Корреляция

Корреляция между IQRA и NETL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и NETL

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности NETL в 4.98%

TTM2025202420232022202120202019
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.85%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.98%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IQRA и NETL

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и NETL.

Загрузка...

Показатели просадок

IQRANETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-51.48%

+35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.76%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-7.97%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-11.89%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.40%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и NETL

IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеют волатильность 4.51% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQRANETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.60%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

9.78%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.88%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

18.05%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

26.16%

-13.29%