PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGP.DE с EQQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGP.DE с EQQB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE).

ESGP.DE и EQQB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2021 г.. EQQB.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGP.DE и EQQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGP.DE и EQQB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		5.32%5.79%12.94%2.10%-0.60%
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-4.15%6.93%33.67%51.27%-17.63%

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.DE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у EQQB.DE с доходностью -4.15%.

ESGP.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.34%
1 год
14.56%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQB.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.94%
1 год
15.93%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с FVSJ.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с OP6E.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с 18MM.DE
Часто сравнивают с EQQB.DE:
EQQB.DE с EQQQ.DEEQQB.DE с VUSA.DEEQQB.DE с SXRV.DEEQQB.DE с QQQEQQB.DE с XNAS.DEEQQB.DE с SXR8.DEEQQB.DE с NQSE.DE

Сравнение комиссий ESGP.DE и EQQB.DE

ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EQQB.DE в 0.30%.

ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGP.DE vs. EQQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EQQB.DE
Ранг доходности на риск EQQB.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQB.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQB.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQB.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQB.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.DE c EQQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGP.DEEQQB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.77

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.31

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

6.93

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGP.DE vs. EQQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQB.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.DE и EQQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGP.DEEQQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между ESGP.DE и EQQB.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.DE и EQQB.DE

Ни ESGP.DE, ни EQQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGP.DE и EQQB.DE

Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки EQQB.DE в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и EQQB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGP.DEEQQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-26.59%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.08%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-7.52%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.99%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.36%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.DE и EQQB.DE

Текущая волатильность для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 4.39%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGP.DEEQQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.75%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.88%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

20.47%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

20.10%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

20.10%

-5.53%