PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQQW.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQQW.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQW.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у F50A.DE с доходностью 13.00%.


IQQW.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.68%
С начала года
11.57%
1 год
21.42%
3 года*
17.21%
5 лет*
11.74%
10 лет*
12.14%

F50A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
10.14%
С начала года
13.00%
1 год
23.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQW.DE и F50A.DE


2026 (YTD)20252024
IQQW.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
11.57%7.59%-1.36%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
13.00%8.58%-1.22%

Correlation

The correlation between IQQW.DE and F50A.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between IQQW.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

IQQW.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQW.DE
Ранг доходности на риск IQQW.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQW.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQW.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQW.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQW.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQW.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQW.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IQQW.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.44

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

2.56

+10.27

IQQW.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQW.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа F50A.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQW.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQW.DE и F50A.DE

Максимальная просадка IQQW.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки F50A.DE в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQW.DE и F50A.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQQW.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.35%

-21.49%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-16.39%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.49%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-7.30%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

9.24%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQW.DE и F50A.DE

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что IQQW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQQW.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.47%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.22%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

24.35%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

22.30%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

22.30%

-7.28%

Сравнение комиссий IQQW.DE и F50A.DE

IQQW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQW.DE и F50A.DE

Дивидендная доходность IQQW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQW.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
0.87%0.95%1.05%1.32%1.49%1.01%1.21%1.60%1.84%1.66%1.70%1.80%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, IQQW.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for IQQW.DE.

IQQW.DE tracks MSCI World Index, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for IQQW.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQW.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор