Сравнение IQQW.DE с F50A.DE
IQQW.DE (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - IQQW.DE tracks the MSCI World Index while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IQQW.DE returned 21.42% vs 23.62% for F50A.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IQQW.DE charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQW.DE и F50A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQW.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у F50A.DE с доходностью 13.00%.
IQQW.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 12.14%
F50A.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQW.DE и F50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 11.57% | 7.59% | -1.36% |
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 13.00% | 8.58% | -1.22% |
Correlation
The correlation between IQQW.DE and F50A.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between IQQW.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQW.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск
IQQW.DE
F50A.DE
Сравнение IQQW.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQW.DE | F50A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.44 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 2.56 | +10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQW.DE и F50A.DE
Максимальная просадка IQQW.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки F50A.DE в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQW.DE и F50A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQW.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.35% | -21.49% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -16.39% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.49% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -7.30% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 9.24% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQW.DE и F50A.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что IQQW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQW.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.47% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 8.22% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 24.35% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 22.30% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 22.30% | -7.28% |
Сравнение комиссий IQQW.DE и F50A.DE
IQQW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQW.DE и F50A.DE
Дивидендная доходность IQQW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 0.87% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.60% | 1.84% | 1.66% | 1.70% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IQQW.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for IQQW.DE.
IQQW.DE tracks MSCI World Index, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for IQQW.DE and 0.05% for F50A.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQW.DE и F50A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор