Сравнение IQQW.DE с SXR0.DE
IQQW.DE (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) and SXR0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IQQW.DE tracks the MSCI World Index while SXR0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQW.DE returned 11.74%/yr vs 4.62%/yr for SXR0.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQW.DE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SXR0.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQW.DE и SXR0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQW.DE показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у SXR0.DE с доходностью 2.62%.
IQQW.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 12.14%
SXR0.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQW.DE и SXR0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 11.57% | 7.59% | 25.52% | 19.92% | -13.90% | 32.21% | 5.13% | 30.90% | -5.28% | 4.25% |
SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.62% | 7.02% | 13.29% | 5.81% | -9.67% | 16.59% | -1.27% | 20.04% | -4.03% | 8.98% |
Correlation
The correlation between IQQW.DE and SXR0.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between IQQW.DE and SXR0.DE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQW.DE vs. SXR0.DE — Ранг доходности на риск
IQQW.DE
SXR0.DE
Сравнение IQQW.DE c SXR0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQW.DE | SXR0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.83 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 1.77 | +11.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQW.DE и SXR0.DE
Максимальная просадка IQQW.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки SXR0.DE в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQW.DE и SXR0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQW.DE | SXR0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.35% | -27.73% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -5.26% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -9.18% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -15.61% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.49% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -3.95% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.46% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQW.DE и SXR0.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что IQQW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQW.DE | SXR0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.16% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 5.96% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 8.21% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 10.15% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 11.60% | +3.42% |
Сравнение комиссий IQQW.DE и SXR0.DE
IQQW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXR0.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQW.DE и SXR0.DE
Дивидендная доходность IQQW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как SXR0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 0.87% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.60% | 1.84% | 1.66% | 1.70% | 1.80% |
SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQW.DE and SXR0.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR0.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR0.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IQQW.DE.
IQQW.DE tracks MSCI World Index, while SXR0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.50% for IQQW.DE and 0.35% for SXR0.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQW.DE и SXR0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор