Сравнение IQQW.DE с CBUI.DE
IQQW.DE (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from iShares - IQQW.DE tracks the MSCI World Index while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQW.DE returned 17.21%/yr vs 21.69%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQQW.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQW.DE и CBUI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQW.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.85%.
IQQW.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 12.14%
CBUI.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 16.43%
- С начала года
- 20.85%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQW.DE и CBUI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 11.57% | 7.59% | 25.52% | 19.92% | -13.90% | 5.47% |
CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 20.85% | 20.99% | 13.86% | 15.81% | -6.11% | 7.26% |
Correlation
The correlation between IQQW.DE and CBUI.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between IQQW.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQW.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск
IQQW.DE
CBUI.DE
Сравнение IQQW.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQW.DE | CBUI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 6.48 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 25.05 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQW.DE и CBUI.DE
Максимальная просадка IQQW.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQW.DE и CBUI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQW.DE | CBUI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.35% | -19.51% | -32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -6.29% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -19.51% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.84% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -3.15% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.63% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQW.DE и CBUI.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) имеют волатильность 2.75% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQW.DE | CBUI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.65% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 9.72% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 12.88% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 14.14% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 14.14% | +0.88% |
Сравнение комиссий IQQW.DE и CBUI.DE
IQQW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CBUI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQW.DE и CBUI.DE
Дивидендная доходность IQQW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как CBUI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 0.87% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.60% | 1.84% | 1.66% | 1.70% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
IQQW.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IQQW.DE.
IQQW.DE tracks MSCI World Index, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Their fees differ too: 0.50% for IQQW.DE and 0.30% for CBUI.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQW.DE и CBUI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор