Сравнение IQQU.DE с PRAE.DE
IQQU.DE (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IQQU.DE tracks the MSCI Europe ex UK while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQU.DE returned 9.03%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQQU.DE charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQU.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQU.DE показывает доходность 7.54%, а PRAE.DE немного выше – 7.71%.
IQQU.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.38%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQU.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 7.54% | 20.11% | 6.36% | 17.27% | -12.23% | 24.46% | 0.11% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between IQQU.DE and PRAE.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between IQQU.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQU.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
IQQU.DE
PRAE.DE
Сравнение IQQU.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQU.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 6.64 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQU.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IQQU.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQU.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -32.86% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.54% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -16.94% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -19.60% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.63% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -5.27% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.52% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQU.DE и PRAE.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.32% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQU.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.39% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 10.66% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 12.97% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 14.42% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.22% | -1.53% |
Сравнение комиссий IQQU.DE и PRAE.DE
IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQU.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.98% | 2.16% | 2.38% | 2.36% | 2.33% | 1.62% | 1.43% | 2.31% | 2.67% | 2.26% | 2.31% | 2.14% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IQQU.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IQQU.DE.
IQQU.DE tracks MSCI Europe ex UK, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IQQU.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQU.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор