Сравнение IQQU.DE с FTGE.DE
IQQU.DE (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - IQQU.DE tracks the MSCI Europe ex UK while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQU.DE returned 9.03%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQQU.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQU.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQU.DE показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
IQQU.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.38%
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQU.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 7.54% | 20.11% | 6.36% | 17.27% | -12.23% | 24.46% | 20.58% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Correlation
The correlation between IQQU.DE and FTGE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.87 |
The correlation between IQQU.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQU.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
IQQU.DE
FTGE.DE
Сравнение IQQU.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQU.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.27 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 12.30 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQU.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.16 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок IQQU.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQU.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -26.63% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.38% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -16.12% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -26.63% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -5.40% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.50% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQU.DE и FTGE.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IQQU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQU.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.83% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 11.63% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 14.23% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 17.58% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.41% | -2.72% |
Сравнение комиссий IQQU.DE и FTGE.DE
IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQU.DE и FTGE.DE
Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.98% | 2.16% | 2.38% | 2.36% | 2.33% | 1.62% | 1.43% | 2.31% | 2.67% | 2.26% | 2.31% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IQQU.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQU.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQU.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
IQQU.DE tracks MSCI Europe ex UK, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IQQU.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQU.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор