PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQQU.DE с EXW3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQU.DE с EXW3.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQQU.DE (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - IQQU.DE tracks the MSCI Europe ex UK while EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQU.DE returned 9.78%/yr vs 9.73%/yr for EXW3.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQQU.DE charges 0.40%/yr vs 0.52%/yr for EXW3.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQU.DE и EXW3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQU.DE показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у EXW3.DE с доходностью 13.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQU.DE имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции EXW3.DE немного отстают с 9.73%.

IQQU.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
6.22%
С начала года
10.15%
1 год
19.25%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.78%

EXW3.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
7.74%
С начала года
13.53%
1 год
25.04%
3 года*
14.51%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQU.DE и EXW3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		10.15%20.10%6.36%17.27%-12.22%24.46%1.52%28.72%-11.38%11.87%
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		13.53%18.18%7.34%14.18%-1.79%26.04%-6.57%28.26%-10.63%9.15%

Correlation

The correlation between IQQU.DE and EXW3.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2006 г.

0.91

The correlation between IQQU.DE and EXW3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IQQU.DE:
IQQU.DE с LYP6.DEIQQU.DE с H4ZA.DEIQQU.DE с QDVE.DEIQQU.DE с EUN0.DEIQQU.DE с EUNL.DEIQQU.DE с EUPE.DEIQQU.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с EXW3.DE:
EXW3.DE с LYP6.DEEXW3.DE с ED3F.DEEXW3.DE с LGGE.DEEXW3.DE с CEMT.DEEXW3.DE с NQSE.DEEXW3.DE с H4ZA.DEEXW3.DE с ISPA.DE

Доходность на риск

IQQU.DE vs. EXW3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQU.DE
Ранг доходности на риск IQQU.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQU.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQU.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQU.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EXW3.DE
Ранг доходности на риск EXW3.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW3.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW3.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW3.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW3.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW3.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQU.DE c EXW3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQU.DEEXW3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.73

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.53

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.57

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

9.49

-2.24

IQQU.DE vs. EXW3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQU.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXW3.DE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQU.DE и EXW3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQU.DE и EXW3.DE

Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -58.28%, примерно равная максимальной просадке EXW3.DE в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и EXW3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQU.DEEXW3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-57.13%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.51%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-17.29%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-17.29%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-32.27%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.81%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-12.66%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQU.DE и EXW3.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) составляет 3.45%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что IQQU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXW3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQU.DEEXW3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.68%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.94%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.20%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.13%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.06%

+0.32%

Сравнение комиссий IQQU.DE и EXW3.DE

IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXW3.DE в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQU.DE и EXW3.DE

Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EXW3.DE в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		2.28%2.22%2.44%2.10%2.52%2.04%2.16%2.79%2.83%5.17%4.31%3.43%
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		2.02%2.15%2.38%2.36%2.33%1.62%1.43%2.31%2.67%2.26%2.31%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IQQU.DE and EXW3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IQQU.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQU.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.

IQQU.DE tracks MSCI Europe ex UK, while EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50. Their fees differ too: 0.40% for IQQU.DE and 0.52% for EXW3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQU.DE и EXW3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор