Сравнение IQQS.DE с SC0D.DE
IQQS.DE (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IQQS.DE tracks the EURO STOXX® Small while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQS.DE returned 8.69%/yr vs 10.37%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IQQS.DE charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQS.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQS.DE показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции IQQS.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 8.69% против 10.37% соответственно.
IQQS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.69%
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам IQQS.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.12% | 22.43% | -3.77% | 13.62% | -15.17% | 20.98% | 8.30% | 27.89% | -13.69% | 21.57% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
Correlation
The correlation between IQQS.DE and SC0D.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2009 г. | 0.85 |
The correlation between IQQS.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQS.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
IQQS.DE
SC0D.DE
Сравнение IQQS.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQS.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.43 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 4.87 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQS.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IQQS.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQS.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -38.50% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -10.93% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -16.54% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -23.38% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -38.50% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.53% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -7.22% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.21% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQS.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) составляет 3.61%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQS.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.94% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 12.94% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 15.95% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.53% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.27% | -1.87% |
Сравнение комиссий IQQS.DE и SC0D.DE
IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQS.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 2.99% | 2.67% | 2.23% | 2.24% | 1.48% | 1.19% | 2.00% | 2.50% | 1.81% | 2.08% | 2.11% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQS.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IQQS.DE.
IQQS.DE tracks EURO STOXX® Small, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IQQS.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQS.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор