Сравнение IQQS.DE с AMES.DE
IQQS.DE (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - IQQS.DE tracks the EURO STOXX® Small while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQS.DE returned 8.69%/yr vs 11.05%/yr for AMES.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQS.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQS.DE и AMES.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQS.DE показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у AMES.DE с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции IQQS.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 8.69% против 11.05% соответственно.
IQQS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.69%
AMES.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам IQQS.DE и AMES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.12% | 22.43% | -3.77% | 13.62% | -15.17% | 20.98% | 8.30% | 27.89% | -13.69% | 21.57% |
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 7.00% | 55.41% | 19.00% | 25.94% | 0.03% | 6.96% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
Correlation
The correlation between IQQS.DE and AMES.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between IQQS.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQS.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск
IQQS.DE
AMES.DE
Сравнение IQQS.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQS.DE | AMES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.40 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 11.80 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQS.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.20 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IQQS.DE и AMES.DE
Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и AMES.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQS.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -40.98% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -9.95% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -12.58% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -17.77% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -40.98% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.52% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -9.76% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.87% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQS.DE и AMES.DE
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) составляет 3.61%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQS.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.59% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 13.65% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 16.43% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.01% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 20.82% | -4.42% |
Сравнение комиссий IQQS.DE и AMES.DE
IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AMES.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQS.DE и AMES.DE
Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 2.99% | 2.67% | 2.23% | 2.24% | 1.48% | 1.19% | 2.00% | 2.50% | 1.81% | 2.08% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
IQQS.DE and AMES.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IQQS.DE.
IQQS.DE tracks EURO STOXX® Small, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IQQS.DE and 0.25% for AMES.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQS.DE и AMES.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор