Сравнение IQQG.DE с ZPRL.DE
IQQG.DE (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IQQG.DE tracks the EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQG.DE returned 10.04%/yr vs 6.55%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IQQG.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQG.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQG.DE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции IQQG.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 10.04% против 6.55% соответственно.
IQQG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.04%
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам IQQG.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.22% | 11.02% | 9.86% | 21.00% | -17.49% | 26.92% | 5.51% | 37.01% | -12.14% | 12.69% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
Correlation
The correlation between IQQG.DE and ZPRL.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between IQQG.DE and ZPRL.DE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQG.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
IQQG.DE
ZPRL.DE
Сравнение IQQG.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQG.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.72 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 2.02 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQG.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IQQG.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка IQQG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQG.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQG.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -35.35% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -7.97% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -9.37% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -23.37% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -35.35% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.70% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -5.39% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.84% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQG.DE и ZPRL.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IQQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQG.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 2.90% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 7.65% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 9.22% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 11.89% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.60% | +5.11% |
Сравнение комиссий IQQG.DE и ZPRL.DE
IQQG.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQG.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.98% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.38% | 1.57% | 1.57% | 1.80% | 1.70% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQG.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRL.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRL.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IQQG.DE.
IQQG.DE tracks EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IQQG.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQG.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор