PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQG.DE с MIVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQG.DE с MIVA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE).

IQQG.DE и MIVA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. MIVA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQG.DE и MIVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQG.DE и MIVA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQG.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		-3.03%11.02%9.86%21.00%-17.49%26.92%5.51%37.01%-12.14%12.69%
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		5.73%12.05%11.43%10.68%-13.34%21.25%-4.14%24.17%-4.44%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, IQQG.DE показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у MIVA.DE с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции IQQG.DE превзошли акции MIVA.DE по среднегодовой доходности: 8.78% против 6.92% соответственно.

IQQG.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-4.26%
1 год
4.90%
3 года*
7.27%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.78%

MIVA.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.25%
С начала года
5.73%
6 месяцев
8.16%
1 год
9.71%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.24%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с IQQG.DE:
IQQG.DE с VGEU.DEIQQG.DE с IS3R.DEIQQG.DE с SPYIQQG.DE с VUSA.ASIQQG.DE с SXRV.DEIQQG.DE с ZPDX.DEIQQG.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с MIVA.DE:
MIVA.DE с VWCE.DEMIVA.DE с PR1E.DEMIVA.DE с FTGE.DEMIVA.DE с ZPRL.DEMIVA.DE с DBXD.DEMIVA.DE с EXI1.DEMIVA.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий IQQG.DE и MIVA.DE

IQQG.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%.

IQQG.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Доходность на риск

IQQG.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQG.DE
Ранг доходности на риск IQQG.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQG.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQG.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQG.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQG.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQG.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQG.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQG.DEMIVA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.81

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.09

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.44

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

3.75

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQG.DE vs. MIVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQG.DE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа MIVA.DE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQG.DE и MIVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQG.DEMIVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.81

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Корреляция

Корреляция между IQQG.DE и MIVA.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQG.DE и MIVA.DE

Дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQG.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		1.24%1.04%0.98%0.94%1.00%0.55%0.99%1.38%1.57%1.57%1.80%1.70%
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQG.DE и MIVA.DE

Максимальная просадка IQQG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQG.DE и MIVA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQG.DEMIVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-30.57%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-9.33%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-19.69%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-30.57%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-2.83%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-5.67%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.66%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQG.DE и MIVA.DE

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IQQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQG.DEMIVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

4.02%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

6.39%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

11.99%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

10.91%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

12.34%

+6.17%