PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQE.DE с UETE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQE.DE с UETE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) are both Emerging Markets Equities funds - IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets while UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQE.DE returned 8.39%/yr vs 10.19%/yr for UETE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQQE.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for UETE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQE.DE и UETE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQE.DE показывает доходность 27.09%, что значительно ниже, чем у UETE.DE с доходностью 34.13%.

IQQE.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
3.86%
С начала года
27.09%
6 месяцев
27.76%
1 год
48.91%
3 года*
20.70%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.82%

UETE.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.56%
С начала года
34.13%
6 месяцев
35.13%
1 год
59.19%
3 года*
24.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQE.DE и UETE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		27.09%19.76%13.75%5.63%-14.17%4.20%7.47%12.11%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		34.13%21.00%16.13%2.60%-15.05%7.18%5.63%7.21%

Correlation

The correlation between IQQE.DE and UETE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between IQQE.DE and UETE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с IQQE.DE:
IQQE.DE с FEMIQQE.DE с DGSIQQE.DE с ISCBIQQE.DE с IJPN.LIQQE.DE с VHYL.ASIQQE.DE с JQUAIQQE.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с AXQE.DEUETE.DE с AW1C.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с EUNI.DE

Доходность на риск

IQQE.DE vs. UETE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQE.DE
Ранг доходности на риск IQQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQE.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQE.DE c UETE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQE.DEUETE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.16

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.96

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.82

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

9.11

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQE.DE vs. UETE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQE.DE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETE.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQE.DE и UETE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQE.DEUETE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.16

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IQQE.DE и UETE.DE

Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки UETE.DE в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и UETE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQE.DEUETE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-36.83%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-15.70%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-20.20%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-23.75%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.50%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-10.85%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

6.60%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQE.DE и UETE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) составляет 7.24%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UETE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQE.DEUETE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

8.58%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

15.80%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

27.86%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

20.18%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.88%

-3.55%

Сравнение комиссий IQQE.DE и UETE.DE

IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UETE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQE.DE и UETE.DE

Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как UETE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		1.49%1.87%2.19%2.34%2.91%1.99%1.53%1.75%1.94%1.42%1.83%2.22%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IQQE.DE and UETE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IQQE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UETE.DE.

IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets, while UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for IQQE.DE and 0.24% for UETE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQE.DE и UETE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор