PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQB.DE с IUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQB.DE с IUSC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQB.DE (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) and IUSC.DE (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)) are both Latin America Equities funds from iShares - IQQB.DE tracks the MSCI Brazil while IUSC.DE tracks the MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQB.DE returned 7.16%/yr vs 6.94%/yr for IUSC.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IQQB.DE charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for IUSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQB.DE и IUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQB.DE показывает доходность 10.83%, а IUSC.DE немного ниже – 10.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQB.DE имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции IUSC.DE немного отстают с 6.94%.

IQQB.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-12.35%
С начала года
10.83%
6 месяцев
6.90%
1 год
29.09%
3 года*
7.22%
5 лет*
5.89%
10 лет*
7.16%

IUSC.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.75%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.35%
1 год
33.15%
3 года*
10.03%
5 лет*
9.18%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQB.DE и IUSC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQB.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		10.83%29.90%-24.72%25.50%22.21%-15.61%-22.22%25.55%-1.12%10.31%
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)		10.69%36.88%-22.89%28.61%15.20%-3.88%-19.69%18.47%-2.77%6.14%

Correlation

The correlation between IQQB.DE and IUSC.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.90

The correlation between IQQB.DE and IUSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IQQB.DE:
IQQB.DE с IWQU.LIQQB.DE с IDVOIQQB.DE с DBX3.DEIQQB.DE с FLXB.DEIQQB.DE с QDVOIQQB.DE с AMEL.DEIQQB.DE с NIHI
Часто сравнивают с IUSC.DE:
IUSC.DE с XMBR.LIUSC.DE с SCHGIUSC.DE с IAPD.LIUSC.DE с AMEL.DEIUSC.DE с DBX3.DEIUSC.DE с VUSA.LIUSC.DE с 5MVL.DE

Доходность на риск

IQQB.DE vs. IUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQB.DE
Ранг доходности на риск IQQB.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQB.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQB.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQB.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQB.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQB.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IUSC.DE
Ранг доходности на риск IUSC.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSC.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSC.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSC.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSC.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQB.DE c IUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQB.DEIUSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.85

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.53

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.99

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

9.20

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQB.DE vs. IUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQB.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSC.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQB.DE и IUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQB.DEIUSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IQQB.DE и IUSC.DE

Максимальная просадка IQQB.DE за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки IUSC.DE в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQB.DE и IUSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQB.DEIUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-58.97%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-11.12%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-25.76%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-25.76%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.58%

-49.91%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.51%

-11.12%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.58%

-25.36%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.63%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQB.DE и IUSC.DE

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IQQB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQB.DEIUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.36%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

15.06%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

17.96%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

20.76%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

25.22%

+6.29%

Сравнение комиссий IQQB.DE и IUSC.DE

IQQB.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IUSC.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQB.DE и IUSC.DE

Дивидендная доходность IQQB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности IUSC.DE в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQB.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		4.36%4.47%6.44%5.50%13.94%6.23%1.92%2.46%2.55%1.49%1.74%3.53%
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)		3.02%3.20%5.24%3.98%6.78%2.68%1.65%2.07%1.88%1.41%1.22%2.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IQQB.DE and IUSC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSC.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSC.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IQQB.DE.

IQQB.DE tracks MSCI Brazil, while IUSC.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Their fees differ too: 0.74% for IQQB.DE and 0.20% for IUSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQB.DE и IUSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор