Сравнение IQQ7.DE с H4Z7.DE
IQQ7.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) and H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - IQQ7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ while H4Z7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQ7.DE returned 7.46%/yr vs 6.21%/yr for H4Z7.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IQQ7.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for H4Z7.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQ7.DE и H4Z7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у H4Z7.DE с доходностью 7.83%.
IQQ7.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.47%
H4Z7.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и H4Z7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 14.24% | -9.38% | 10.73% | 9.18% | -14.28% |
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 7.83% | -1.78% | 5.80% | 7.39% | -13.07% |
Correlation
The correlation between IQQ7.DE and H4Z7.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between IQQ7.DE and H4Z7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ7.DE vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск
IQQ7.DE
H4Z7.DE
Сравнение IQQ7.DE c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQ7.DE | H4Z7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.23 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 3.99 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQ7.DE | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IQQ7.DE и H4Z7.DE
Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки H4Z7.DE в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и H4Z7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ7.DE | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.97% | -26.78% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -7.86% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | -20.13% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.86% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -11.53% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.42% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ7.DE и H4Z7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IQQ7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ7.DE | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.87% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.56% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 11.25% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 14.42% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 14.42% | +5.67% |
Сравнение комиссий IQQ7.DE и H4Z7.DE
IQQ7.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4Z7.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ7.DE и H4Z7.DE
Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.98% | 3.36% | 2.99% | 3.21% | 3.87% | 2.04% | 3.54% | 3.11% | 4.53% | 3.38% | 3.34% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
IQQ7.DE and H4Z7.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IQQ7.DE.
IQQ7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+, while H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for IQQ7.DE and 0.24% for H4Z7.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQ7.DE и H4Z7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор