Сравнение IQQ с IBIT
IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IQQ charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IQQ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $30.00M | $35.28M | $35.28M |
Сравнение доходности по годам IQQ и IBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 4.29% |
Correlation
The correlation between IQQ and IBIT is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение IQQ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQ и IBIT
Максимальная просадка IQQ за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.80% | -53.30% | +44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -48.46% | +47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -18.39% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 44.38% | -18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 49.50% | -23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 49.50% | -23.62% |
Сравнение комиссий IQQ и IBIT
IQQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ и IBIT
Ни IQQ, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQQ and IBIT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IQQ and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IQQ is categorized as Nasdaq-100, while IBIT is Cryptocurrency. IQQ tracks NASDAQ-100 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IQQ and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для IQQ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор