Сравнение IQMM с UDI
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for UDI.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и UDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQMM и UDI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.24% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 3.48% |
Correlation
The correlation between IQMM and UDI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. UDI — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UDI
Сравнение IQMM c UDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | UDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и UDI
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и UDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -14.17% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.06% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и UDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 10.25% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.21% | 14.01% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.21% | 14.01% | -13.80% |
Сравнение комиссий IQMM и UDI
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и UDI
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности UDI в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.47% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and UDI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.
UDI has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.14% for IQMM.
IQMM is categorized as Money Market, while UDI is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and USCF Advisers. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.65% for UDI.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и UDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор