Сравнение IQMM с NORW
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index. IQMM is actively managed, while NORW is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for NORW.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и NORW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NORW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам IQMM и NORW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.24% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | -1.97% |
Correlation
The correlation between IQMM and NORW is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. NORW — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NORW
Сравнение IQMM c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и NORW
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и NORW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -35.62% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.81% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -10.12% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и NORW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 17.11% | -16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.21% | 21.93% | -21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.21% | 20.59% | -20.38% |
Сравнение комиссий IQMM и NORW
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и NORW
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NORW в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 3.01% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and NORW have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.
NORW has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.14% for IQMM.
IQMM is categorized as Money Market, while NORW is Europe Equities. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.50% for NORW.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и NORW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор