Сравнение IQMM с KSPY
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. IQMM is actively managed, while KSPY is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQMM и KSPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.98% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 3.67% |
Correlation
The correlation between IQMM and KSPY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. KSPY — Ранг доходности на риск
IQMM
KSPY
Сравнение IQMM c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQMM | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.18 | 1.17 | +15.02 |
Просадки
Сравнение просадок IQMM и KSPY
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -11.67% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.18% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и KSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 7.00% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 10.53% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 10.53% | -10.31% |
Сравнение комиссий IQMM и KSPY
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и KSPY
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности KSPY в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.85% | 6.16% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and KSPY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.
KSPY has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.94% for IQMM.
IQMM is categorized as Money Market, while KSPY is Equity Hedged. They also come from different issuers: ProShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.78% for KSPY.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор