Сравнение IQHI с XHYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).
IQHI и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQHI - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IQHI и XHYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQHI и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 0.04% | 8.59% | 6.98% | 12.40% | 2.78% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.70% | 6.73% | 7.46% | 11.49% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IQHI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.
IQHI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQHI и XHYE
IQHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Доходность на риск
IQHI vs. XHYE — Ранг доходности на риск
IQHI
XHYE
Сравнение IQHI c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQHI | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.77 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.48 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 6.58 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQHI | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.83 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между IQHI и XHYE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и XHYE
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности XHYE в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.74% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.44% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок IQHI и XHYE
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и XHYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQHI | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -8.87% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -5.69% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.27% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.47% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.28% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и XHYE
IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что IQHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQHI | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.01% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.52% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 6.41% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 7.73% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 7.73% | -2.83% |