PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDY с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDY с IVLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).

IQDY и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDY - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDY и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDY и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		4.83%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Доходность по периодам

С начала года, IQDY показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQDY имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции IVLU немного впереди с 10.76%.

IQDY

1 день
1.00%
1 месяц
-4.19%
С начала года
4.83%
6 месяцев
13.30%
1 год
35.97%
3 года*
20.02%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.63%

IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с IDHQIQDY с DVYEIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Сравнение комиссий IQDY и IVLU

IQDY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Доходность на риск

IQDY vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDY c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDYIVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.15

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.85

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

3.24

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

12.46

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDY vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDY и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDYIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между IQDY и IVLU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDY и IVLU

Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности IVLU в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		3.11%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок IQDY и IVLU

Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и IVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDYIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.60%

-41.85%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-11.89%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-26.04%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.60%

-41.85%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-6.21%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-8.69%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.09%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDY и IVLU

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что IQDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDYIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.14%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.26%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

18.05%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.35%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.65%

+0.69%