Сравнение IQDY с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IQDY - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDY или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности IQDY и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, IQDY показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции IQDY уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.41% против 13.12% соответственно.
IQDY
5.77%
-2.90%
-2.25%
14.33%
7.46%
5.41%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| IQDY | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 14.90% | 12.24% |
| Макс. просадка | -39.59% | -33.79% |
| Текущая просадка | -8.51% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDY и FXAIX
IQDY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между IQDY и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQDY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDY и FXAIX
Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 5.31% | 6.45% | 5.52% | 3.89% | 2.62% | 3.85% | 5.97% | 3.57% | 3.77% | 4.08% | 4.34% | 2.34% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IQDY и FXAIX
Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQDY и FXAIX
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IQDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.