Сравнение IQDY с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IQDY - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQDY и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQDY и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 4.83% | 37.44% | 5.97% | 23.45% | -15.78% | 12.00% | 9.54% | 27.27% | -20.04% | 24.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IQDY показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции IQDY уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 14.08% соответственно.
IQDY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 10.63%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDY и FXAIX
IQDY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
IQDY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
IQDY
FXAIX
Сравнение IQDY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDY | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.97 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.49 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.52 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 7.30 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.97 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IQDY и FXAIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDY и FXAIX
Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 3.11% | 3.26% | 6.95% | 6.45% | 5.52% | 3.89% | 2.62% | 3.85% | 5.97% | 3.57% | 3.77% | 4.08% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок IQDY и FXAIX
Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQDY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.60% | -33.79% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -12.13% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -24.50% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.60% | -33.79% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.23% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -3.83% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.53% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDY и FXAIX
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IQDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQDY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.34% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 9.53% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 18.32% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.92% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.05% | +0.29% |