PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с PSRW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDG с PSRW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L).

IQDG и PSRW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. PSRW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и PSRW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDG и PSRW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		-1.16%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		3.27%29.02%11.07%15.90%-8.53%21.28%5.82%22.56%-13.08%19.75%
Разные валюты инструментов

IQDG торгуется в USD, в то время как PSRW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у PSRW.L с доходностью 3.27%.

IQDG

1 день
2.04%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.36%
1 год
17.41%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—

PSRW.L

1 день
2.25%
1 месяц
-4.01%
С начала года
3.27%
6 месяцев
9.29%
1 год
25.95%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.40%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IQDFIQDG с IDOGIQDG с IQDYIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с ^GSPC

Сравнение комиссий IQDG и PSRW.L

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSRW.L в 0.39%.

IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Доходность на риск

IQDG vs. PSRW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c PSRW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGPSRW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.77

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.30

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.77

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

11.32

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. PSRW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PSRW.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и PSRW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGPSRW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.77

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между IQDG и PSRW.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и PSRW.L

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности PSRW.L в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.24%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.93%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и PSRW.L

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки PSRW.L в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и PSRW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDGPSRW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-49.85%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.70%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-14.23%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-3.95%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-4.38%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.92%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и PSRW.L

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDGPSRW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.85%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

8.55%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

14.65%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.72%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.07%

+1.36%