Сравнение IPXE.L с IEVL.L
IPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - IPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPXE.L returned 3.21%/yr vs 14.83%/yr for IEVL.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXE.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXE.L торгуется в USD, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXE.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.22%.
IPXE.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
IEVL.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам IPXE.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 6.02% | 23.15% | 15.84% | 14.82% | -34.82% | 25.55% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 13.22% | 53.18% | 3.73% | 17.11% | -9.57% | 1.64% |
Correlation
The correlation between IPXE.L and IEVL.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between IPXE.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXE.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
IPXE.L
IEVL.L
Сравнение IPXE.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXE.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.80 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 9.99 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXE.L и IEVL.L
Максимальная просадка IPXE.L за все время составила -49.41%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -46.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXE.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXE.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -46.38% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -11.62% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -17.42% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.41% | -31.13% | -18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -1.14% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -9.87% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.26% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXE.L и IEVL.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что IPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXE.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.75% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 13.49% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 16.07% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 18.53% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 19.23% | +5.07% |
Сравнение комиссий IPXE.L и IEVL.L
IPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXE.L и IEVL.L
Ни IPXE.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IPXE.L and IEVL.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IPXE.L.
IPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for IPXE.L and 0.25% for IEVL.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXE.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор