Сравнение IPXE.L с CS1.L
IPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - IPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPXE.L returned 3.21%/yr vs 21.44%/yr for CS1.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXE.L и CS1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXE.L торгуется в USD, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXE.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 10.99%.
IPXE.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
CS1.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 32.30%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам IPXE.L и CS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 6.02% | 23.15% | 15.84% | 14.82% | -34.82% | 25.55% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 10.99% | 74.90% | 12.22% | 30.69% | -6.32% | -7.95% |
Correlation
The correlation between IPXE.L and CS1.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between IPXE.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXE.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск
IPXE.L
CS1.L
Сравнение IPXE.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXE.L | CS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.50 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 11.73 | -10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXE.L и CS1.L
Максимальная просадка IPXE.L за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXE.L и CS1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXE.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -60.53% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -11.54% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -12.14% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.41% | -31.02% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -2.38% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -26.50% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.45% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXE.L и CS1.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXE.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.28% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 15.57% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 18.19% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.54% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.14% | +3.16% |
Сравнение комиссий IPXE.L и CS1.L
IPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CS1.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXE.L и CS1.L
Ни IPXE.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IPXE.L and CS1.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CS1.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CS1.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IPXE.L.
IPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for IPXE.L and 0.25% for CS1.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXE.L и CS1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор