Сравнение IPRV.L с EPRA.L
IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) are both exchange-traded funds - IPRV.L is a Financials Equities fund tracking the S&P Listed Private Equity Index, while EPRA.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPRV.L returned 4.37%/yr vs 1.88%/yr for EPRA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRV.L charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for EPRA.L.
Доходность
Сравнение доходности IPRV.L и EPRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPRV.L показывает доходность -12.60%, что значительно ниже, чем у EPRA.L с доходностью 12.34%.
IPRV.L
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- -14.16%
- С начала года
- -12.60%
- 1 год
- -18.62%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 10.20%
- Всё время*
- 6.88%
EPRA.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам IPRV.L и EPRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -12.60% | -5.57% | 25.87% | 31.59% | -19.97% | 43.61% | 1.19% | 39.30% | -8.92% | 13.81% |
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 12.34% | 3.12% | 1.31% | 4.40% | -16.02% | 27.84% | -11.99% | 17.30% | -0.56% | -13.77% |
Correlation
The correlation between IPRV.L and EPRA.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between IPRV.L and EPRA.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRV.L vs. EPRA.L — Ранг доходности на риск
IPRV.L
EPRA.L
Сравнение IPRV.L c EPRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPRV.L | EPRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.89 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.45 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPRV.L и EPRA.L
Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -84.60%, что больше максимальной просадки EPRA.L в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и EPRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRV.L | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.60% | -35.65% | -48.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -8.95% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.60% | -17.01% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -26.59% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.65% | -0.58% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.81% | -11.80% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 2.63% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRV.L и EPRA.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IPRV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRV.L | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.71% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 8.90% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 10.95% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 13.83% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 15.68% | +4.71% |
Сравнение комиссий IPRV.L и EPRA.L
IPRV.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPRA.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRV.L и EPRA.L
Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как EPRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.93% | 3.01% | 3.00% | 3.44% | 4.39% | 2.49% | 3.84% | 3.34% | 4.92% | 5.15% | 4.01% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
IPRV.L and EPRA.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPRA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPRA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for IPRV.L.
IPRV.L is categorized as Financials Equities, while EPRA.L is REIT. IPRV.L tracks S&P Listed Private Equity Index, while EPRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for IPRV.L and 0.10% for EPRA.L.
Подберите оптимальное распределение для IPRV.L и EPRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор