Сравнение IPRP.L с NATO
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both exchange-traded funds - IPRP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, IPRP.L returned 2.82% vs 20.69% for NATO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IPRP.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и NATO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRP.L торгуется в GBp, в то время как NATO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 6.13%.
IPRP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 2.04%
NATO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRP.L и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.96% | 13.63% | -7.94% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 6.13% | 40.20% | 4.92% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and NATO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. NATO — Ранг доходности на риск
IPRP.L
NATO
Сравнение IPRP.L c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPRP.L | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.32 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 3.19 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и NATO
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -64.48%, что больше максимальной просадки NATO в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.48% | -15.79% | -48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -15.79% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -8.67% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -3.67% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 6.49% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и NATO
Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) составляет 4.18%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 7.68% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 16.89% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 20.32% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.85% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 21.85% | -2.50% |
Сравнение комиссий IPRP.L и NATO
IPRP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и NATO
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности NATO в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.50% | 2.83% | 2.79% | 2.62% | 4.20% | 2.11% | 2.68% | 3.07% | 3.24% | 2.81% | 2.49% | 2.59% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and NATO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IPRP.L.
IPRP.L is categorized as REIT, while NATO is Aerospace & Defense. IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.40% for IPRP.L and 0.35% for NATO.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор