Сравнение IPRP.L с IDUP.L
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds from iShares - IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IPRP.L returned 0.20%/yr vs 4.13%/yr for IDUP.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRP.L торгуется в GBp, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.71%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям IDUP.L по среднегодовой доходности: 0.20% против 4.13% соответственно.
IPRP.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -1.45%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- 0.20%
IDUP.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 19.71%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам IPRP.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.36% | 13.63% | -4.96% | 15.42% | -33.74% | 1.88% | -3.84% | 18.45% | -8.12% | 16.52% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.71% | -5.06% | 6.56% | 7.39% | -15.29% | 43.12% | -13.53% | 16.77% | 0.82% | -4.68% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and IDUP.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
IPRP.L
IDUP.L
Сравнение IPRP.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPRP.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 3.29 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 7.66 | -7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и IDUP.L
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -64.48%, что больше максимальной просадки IDUP.L в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.48% | -59.86% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -6.47% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -21.22% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -28.14% | -20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.77% | -39.54% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -0.17% | -23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -11.10% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 2.79% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и IDUP.L
Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) составляет 4.82%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.33% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 10.91% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 13.83% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 17.71% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.91% | -0.54% |
Сравнение комиссий IPRP.L и IDUP.L
И IPRP.L, и IDUP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и IDUP.L
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IDUP.L в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.83% | 2.79% | 2.62% | 4.20% | 2.11% | 2.68% | 3.07% | 0.00% | 0.61% | 0.80% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and IDUP.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRP.L and IDUP.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD).
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор