PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPRP.L с GLRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRP.L с GLRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) and GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPRP.L returned 1.98%/yr vs 3.90%/yr for GLRE.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPRP.L и GLRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPRP.L торгуется в GBp, в то время как GLRE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLRE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPRP.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у GLRE.L с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям GLRE.L по среднегодовой доходности: 1.98% против 3.90% соответственно.

IPRP.L

1 день
0.61%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.67%
1 год
1.62%
3 года*
11.51%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
1.98%

GLRE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.99%
1 год
13.15%
3 года*
6.06%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRP.L и GLRE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		-0.45%14.18%-4.49%16.04%-33.34%2.23%-3.56%18.93%-4.97%19.62%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		7.01%2.13%1.21%5.68%-16.37%31.85%-13.50%15.95%-0.79%0.37%

Correlation

The correlation between IPRP.L and GLRE.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г.

0.59

The correlation between IPRP.L and GLRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPRP.L и GLRE.L

Секторы
IPRP.L
GLRE.L

Недвижимость

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

IPRP.L
100.0%
GLRE.L
99.9%

Сырьевые материалы

IPRP.L

-

GLRE.L

-

Коммуникационные услуги

IPRP.L

-

GLRE.L

-

Потребительский циклический сектор

IPRP.L

-

GLRE.L

-

Потребительский защитный сектор

IPRP.L

-

GLRE.L

-

Энергетика

IPRP.L

-

GLRE.L

-

Финансовые услуги

IPRP.L

-

GLRE.L
0.0%

Здравоохранение

IPRP.L

-

GLRE.L

-

Промышленность

IPRP.L

-

GLRE.L
0.0%

Технологии

IPRP.L

-

GLRE.L

-

Коммунальные услуги

IPRP.L

-

GLRE.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с IPRP.L:
IPRP.L с IUSP.LIPRP.L с IEUSIPRP.L с VNQIPRP.L с IDWP.LIPRP.L с AYEP.DEIPRP.L с XDER.LIPRP.L с IJS
Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с VUSA.L

Доходность на риск

IPRP.L vs. GLRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRP.L c GLRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPRP.LGLRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.06

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.55

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.68

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

5.37

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPRP.L vs. GLRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRP.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа GLRE.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRP.L и GLRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPRP.LGLRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.06

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IPRP.L и GLRE.L

Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки GLRE.L в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и GLRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRP.LGLRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-36.91%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-7.79%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-17.16%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-27.71%

-20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

-36.91%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

-4.45%

-18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-10.05%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.44%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRP.L и GLRE.L

iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRP.LGLRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.51%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

9.62%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

12.38%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

15.68%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.96%

+2.36%

Сравнение комиссий IPRP.L и GLRE.L

И IPRP.L, и GLRE.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRP.L и GLRE.L

Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности GLRE.L в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.58%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		3.34%3.32%3.30%3.05%4.90%2.47%2.96%3.46%3.70%3.20%3.07%3.60%

Часто задаваемые вопросы

IPRP.L and GLRE.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IPRP.L and GLRE.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и GLRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор