Сравнение IPRE.DE с H4ZL.DE
IPRE.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds - IPRE.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index while H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPRE.DE returned 10.39%/yr vs 9.39%/yr for H4ZL.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRE.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IPRE.DE и H4ZL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPRE.DE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у H4ZL.DE с доходностью 16.20%.
IPRE.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- —
H4ZL.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRE.DE и H4ZL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IPRE.DE iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 2.94% | 8.66% | -0.90% | 18.13% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 16.20% | -1.48% | 5.75% | 6.44% |
Correlation
The correlation between IPRE.DE and H4ZL.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between IPRE.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRE.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск
IPRE.DE
H4ZL.DE
Сравнение IPRE.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPRE.DE | H4ZL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.50 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 8.71 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPRE.DE и H4ZL.DE
Максимальная просадка IPRE.DE за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки H4ZL.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRE.DE и H4ZL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRE.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.15% | -20.11% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -7.84% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -20.11% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | 0.00% | -24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -6.47% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.25% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRE.DE и H4ZL.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRE.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.37% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 8.79% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 11.24% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 13.96% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 13.96% | +7.23% |
Сравнение комиссий IPRE.DE и H4ZL.DE
IPRE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRE.DE и H4ZL.DE
IPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 2.82% | 3.31% | 3.28% | 3.42% |
IPRE.DE iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPRE.DE and H4ZL.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IPRE.DE.
IPRE.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for IPRE.DE and 0.24% for H4ZL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IPRE.DE и H4ZL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор