Сравнение IPOL.L с QUID.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - IPOL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging - Poland in Net USD, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IPOL.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 10 years, IPOL.L returned 9.64%/yr vs 2.25%/yr for QUID.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPOL.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPOL.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции IPOL.L превзошли акции QUID.L по среднегодовой доходности: 9.64% против 2.25% соответственно.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
QUID.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам IPOL.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | 6.83% | -11.21% | -6.81% | -12.61% | 54.17% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.03% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -0.98% | 3.80% | 5.64% | -5.42% | 10.09% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and QUID.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
QUID.L
Сравнение IPOL.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.01 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.27 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и QUID.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -35.66% | -32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -4.45% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -7.76% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -25.00% | -30.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | -26.28% | -39.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -2.91% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -14.59% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.98% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и QUID.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 1.69% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 5.10% | +14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 6.71% | +18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 8.63% | +21.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 8.88% | +18.52% |
Сравнение комиссий IPOL.L и QUID.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и QUID.L
IPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and QUID.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
IPOL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор