Сравнение IPOL.L с KSTR.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IPOL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging - Poland in Net USD, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPOL.L returned 14.78%/yr vs -1.43%/yr for KSTR.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPOL.L показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.13%.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPOL.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | -3.17% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and KSTR.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
KSTR.L
Сравнение IPOL.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.37 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 10.31 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и KSTR.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -66.67% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -23.57% | +13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -35.82% | +13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -66.38% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -23.57% | +20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -39.82% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 7.73% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и KSTR.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) составляет 5.32%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 19.71% | -14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 34.05% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 41.03% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 34.61% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 34.55% | -7.15% |
Сравнение комиссий IPOL.L и KSTR.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и KSTR.L
Ни IPOL.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and KSTR.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPOL.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPOL.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
IPOL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while KSTR.L is China Equities. IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор