Сравнение IPOL.L с DEM.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IPOL.L tracks the MSCI Emerging - Poland in Net USD while DEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPOL.L returned 9.64%/yr vs 8.06%/yr for DEM.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.46%/yr for DEM.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и DEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPOL.L торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPOL.L показывает доходность 14.81%, а DEM.L немного ниже – 14.45%. За последние 10 лет акции IPOL.L превзошли акции DEM.L по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.06% соответственно.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
DEM.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам IPOL.L и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | 6.83% | -11.21% | -6.81% | -12.61% | 54.17% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 14.45% | 21.21% | 5.07% | 20.84% | -13.01% | 14.12% | -6.70% | 15.65% | -11.40% | 24.71% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and DEM.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between IPOL.L and DEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
DEM.L
Сравнение IPOL.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.56 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.59 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и DEM.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки DEM.L в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и DEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -59.39% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -7.73% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -14.39% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -27.85% | -28.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | -40.19% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -5.35% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -28.50% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.62% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и DEM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) составляет 5.32%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.14% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 12.88% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 15.19% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 15.51% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 16.99% | +10.41% |
Сравнение комиссий IPOL.L и DEM.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DEM.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и DEM.L
IPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.76% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 1.46% | 0.00% | 2.15% | 1.49% | 4.55% |
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and DEM.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD, while DEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.46% for DEM.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и DEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор