PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOAX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPOAX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPOAX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		4.11%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, IPOAX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции IPOAX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.50% против 11.92% соответственно.

IPOAX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.86%
С начала года
4.11%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.53%
3 года*
14.28%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.50%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с IBNAXIPOAX с DEFFXIPOAX с DVMHXIPOAX с BADEXIPOAX с DDFLX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий IPOAX и GLLSX

IPOAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IPOAX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOAX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOAXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.70

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.29

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.64

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

15.21

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOAX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOAX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOAX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOAXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.70

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.73

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.57

-0.33

Корреляция

Корреляция между IPOAX и GLLSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и GLLSX

Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		9.61%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и GLLSX

Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOAXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-32.59%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-14.39%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.92%

-30.02%

-12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-32.59%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-11.66%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-7.99%

-15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.44%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и GLLSX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) составляет 9.29%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOAXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

11.43%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

15.86%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

19.71%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

17.27%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.37%

+2.76%